ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі (бұдан әрі – Агенттік) 2023 жылғы банктерді қадағалап стресс-тестілеу (бұдан әрі – ҚСТ) бойынша өзінің алғашқы есебін жариялады. Есепте банктер капиталының жеткіліктілігіне макроэкономикалық сценарийлер әсерінің егжей-тегжейлі талдауы қамтылған.

ҚСТ оқиғалардың болжамды сценарийлеріне қатысты қаржылық орнықтылықты бағалауға бағытталған тәуекелге бағдарланған қадағалаудың негізгі құралының бірі болып табылады, бұл тәуекелдерді басқару үшін алдын ала қадағалау шараларын қолдануға мүмкіндік береді. 2022 жылдан бастап ҚСТ тұрақты AQR аясына сәйкес банктердің кеңейтілген тізімі бойынша жыл сайынғы негізде өткізіледі.

ҚСТ процесінде банктер макроэкономикалық оқиғалардың банктердің активтері мен пайдасына ықпалын талдауды жүзеге асырып, кейіннен негізгі капиталдың жеткіліктілік коэффициентіне (k1) әсерін бағалайды. Агенттік банктердің әдіснамалық нұсқаудың талаптарын сақтауын бақылайды және банктер модельдері нәтижелерінің дұрыстығын тексереді. ҚСТ қорытынды нәтижесі ретінде 12 болжамды тоқсан ішіндегі капиталдың ең төмен жеткіліктілігі қабылданады.

2023 жылы ҚСТ аясына 01.01.2023 жылғы жағдай бойынша активтерінің 84%-дық және банк секторының несие портфелінің 85%-дық үлесін құрайтын 11 банк кірді.

ҚСТ нәтижелері бойынша қатысушы банктердің стрестік сценарийдегі негізгі капиталының жиынтық жеткіліктілігі (k1) 2024 жылғы II-тоқсанда 13,9%-ды құрады, бұл буферлерді есепке алмағанда 5,5%-дық нормативтік минимумнан айтарлықтай жоғары.

Кредиттік (-5,2 п.н.) және нарықтық (-2,4 п.н.) тәуекелдер капитал жеткіліктілігіне негізгі теріс ықпал етті. Таза пайыздық және пайыздық емес кірістер осы тәуекелдердің әсерін 6,6 п.н. ішінара жоюға мүмкіндік берді.

2023 жылғы ҚСТ-дің егжей-тегжейлі нәтижелері есепте келтірілген.

Сыртқы коммуникациялар басқармасы:

+7 (727) 2371089, press@finreg.kz

Ақпарат көзі: Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі