Алматы қаласында Нархоз университетінде 2023 жылы Қазақстан Республикасында Халықаралық валюта қоры (бұдан әрі – ХВҚ) және Дүниежүзілік Банк өткізген Қаржы секторын бағалау бағдарламасының (FSAP) қорытындыларына арналған конференция өтті. Іс-шараны ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі (бұдан әрі – Агенттік) және ХВҚ ұйымдастырды.

Конференцияға Агенттік Төрағасы Мәдина Әбілқасымова, Қазақстандағы FSAP миссиясының басшысы Пьерпаоло Гриппа, Қазақстандағы FSAP миссиясының климат жөніндегі экономисі Ша Ю, Ұлттық Банктің, қаржы ұйымдарының, оның ішінде халықаралық ұйымдардың өкілдері, сондай-ақ ғылыми және сараптамалық қоғамдастықтардың өкілдері қатысты.

Қазақстанда FSAP-ты алдыңғы бағалау 2014 жылы өткізілді. Осы жылдар ішінде қаржы секторының тұрақтылығын қамтамасыз ету және дамыту бойынша маңызды реформалар іске асырылды. Жаңа бағалау жүргізу үшін 2023 жылы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі ұлттық үйлестіруші болып белгіленді. Бағалауға сондай-ақ Ұлттық Банк, АХҚО, Қаржы, экономика министрліктері, Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі, ұлттық даму институттары, жергілікті сарапшылар қатысты.

Агенттік Төрағасы Мәдина Әбілқасымова конференцияға қатысушыларды құттықтап, қаржы секторының орнықтылығы мен тиімділігін талдаудың негізгі құралы ретінде Қазақстанның қаржы секторын бағалау бағдарламасының (FSAP) маңыздылығын атап өтті.

Өз сөзінде Қазақстандағы FSAP миссиясының басшысы Пьерпаоло Гриппа қаржы секторын бағалау бағдарламасының мәнін, оны өткізу мақсаттарын, сондай-ақ бағаланатын елдер үшін маңыздылығын жария етті.

«Қаржы секторын бағалау бағдарламасын ХВҚ 1999 жылдан бастап Дүниежүзілік Банкпен бірлесіп елдің қаржы секторының орнықтылығын кешенді және терең талдау мақсатында жүргізіп келеді. Бұл ретте ХВҚ тұрақтылық аспектілеріне маманданған, ал Дүниежүзілік Банк қаржы жүйесінің даму саласындағы қажеттіліктеріне басты назар аударады. Бағалау бағдарламасының қорытындысы бойынша бұдан кейінгі реформаларға қатысты ұсынымдар беріледі, сондай-ақ қаржы жүйесінің әлеуетін арттыруға көмек көрсетіледі», - деп атап өтті Гриппа.

Пьерпаоло Гриппа Қазақстандағы макроэкономикалық орнықтылықты, тәуекелге бағдарланған қадағалау мен қадағалау құралдарын дамытудағы елеулі прогресті, сондай-ақ қаржы саласын цифрландырудағы жетістіктерді және 2014 жылғы алдыңғы бағалаумен салыстырғанда қаржылық инклюзияның артқанын атап өтті. Осыдан кейін ХВҚ өкілі қаржы нарығы мен қаржылық қауіпсіздік желісін бақылауды одан әрі жетілдіру үшін тәуекелдерді талдау нәтижелері мен FSAP ұсыныстарын талқылауға көшті. Банктердің стресс-тестілеу нәтижелері ықтимал күйзелістер жағдайында банктердің жалпы тұрақтылығын, капиталдың жеткіліктілігін және өтімділігін растады:

«Қолайсыз стрестік сценарий кезінде банктер капиталының жиынтық жеткіліктілігі 2022 жылдың соңында 17,9%-дан 2024 жылдың соңына қарай 13%-ға дейін төмендейді, одан кейін 2025 жылдың соңына қарай 18,2%-ға дейін қалпына келеді, бұл нормативтік талаптардан едәуір жоғары. Бұл ретте, кейбір шағын банктер басқаларға қарағанда төлем қабілеттілігіне жоғары қысымға ұшырауы мүмкін.

Банктің дағдарыстық оқиғаларды жүзеге асыру кезінде 30 күн ішінде мүмкін болатын ақша ағындарын өтеу қабілетін сипаттайтын өтімділікті өтеудің жалпы коэффициенті (LCR) 11 стрестік сценарийдің 10-ында Базель талаптарынан жоғары болды және ең консервативті сценарийдің 1-еуінде 0,96-ға дейін төмендеді», - деді ХВҚ өкілі.

ХВҚ өкілінің пікірінше, ресурстық қамтамасыз ету, ұйымдық құрылымды айқындау бөлігінде Агенттіктің тәуелсіздігін заңнамалық деңгейде бекіту, сондай-ақ қызметкерлерді құқықтық қорғауды күшейту қажет.

 «Банктердің байланысты тараптармен операцияларын анықтау және бағалау, сондай-ақ банктер мен САБҰ-ның еншілес ұйымдары арасындағы проблемалық активтермен операцияларға қатысты алып қоюдың күшін жою қажет. Сондай-ақ банк конгломераты деңгейінде банктік пруденциялық стандарттар мен тәуекелдерді басқаруға қойылатын талаптарды қолдануды кеңейту қажет», - деді Гриппа.

 Сондай-ақ, Пьерпаоло Гриппа макропруденциялық реттеу, криптоактивтер нарығын реттеу, АХҚО мен ұлттық қаржы жүйесі арасындағы өзара іс-қимыл, қаржылық қауіпсіздік желісінің негізгі элементтері, сондай-ақ қаржы секторын одан әрі дамыту мәселелері бойынша бағалау қорытындылары мен негізгі ұсынымдарды айтты.

Қазақстандағы FSAP миссиясының климат жөніндегі экономисі Ша Ю конференция барысында Қазақстандағы қаржылық тұрақтылық үшін климаттық тәуекелдерді бағалау нәтижелерін ұсынды. Сарапшы Қазақстан экономикасының жоғары көміртегі сыйымдылығын, сондай-ақ елдің 2060 жылға қарай көміртегі бейтараптығына қол жеткізу жөніндегі жоспарларын атап өтті, бұл оның экономикасын, атап айтқанда энергетикалық жүйесін айтарлықтай өзгертуді талап етеді.

Ша Ю бағалау жүргізу әдіснамасын және пайдаланылатын сценарийлерді, банк секторы үшін климаттық стресс-тестілеу нәтижелерін және климаттық тәуекелдердің қаржылық тұрақтылыққа әсерін азайту бойынша ұсыныстар берді.

FSAP бағалау бағдарламасының қорытындылары бойынша ұсынымдар  Қаржылық тұрақтылық жөніндегі кеңестің отырысында қаралды. Нәтижесінде 2024-2025 жылдары іске асыру жоспарланған ұсынымдарды іске асыру жөніндегі Жол картасы мақұлданды. Сөз сөйлеу барысында Агенттік басшысы Мәдина Әбілқасымова бағалаудың 7 бағыты бойынша жүзеге асырылып жатқан шараларға тоқталып өтті.

«Банктік реттеу мен қадағалаудың сәйкестігін бағалау Қазақстандағы банктік реттеу мен қадағалау 29 Базель қағидатының 22-не толық немесе едәуір шамада сәйкес келетіндігін, 7 қағидатқа ішінара сәйкес келетіндігін көрсетті. Базель қағидаттарына сәйкессіздік анықталған жоқ», - деп атап өтті  М. Әбілқасымова.

2022 жылдан бастап Агенттік шоғырландырылған қадағалауды енгізуді бастады. Қазіргі уақытта негізгі пруденциялық нормативтер, тәуекелдерді басқару жүйелері және шоғырландырылған деңгейде корпоративтік басқару бойынша нормативтік құқықтық актілер әзірленді. Аталған талаптар ағымдағы жылы қолданысқа енгізілетін болады.

Капиталға қойылатын талаптарды күшейту шеңберінде Агенттік өткен жылғы желтоқсан айында SREP, AQR және қадағалап стресс-тестілеу нәтижелері бойынша капиталға қадағалау үстемеақысын енгізді, сондай-ақ жүйелік емес банктер үшін капиталды сақтау буферіне қойылатын талаптарды 2,5%-ға дейін ұлғайтты. 2024 жылғы қаңтардан бастап LCR және NSFR өтімділік коэффициенттері 0,8-ден 0,9-ға дейін арттырылды. Жыл соңына дейін 3%-дық деңгейде жаңа пруденциялық норматив – левередж коэффициентін енгізу жоспарлануда.

Агенттік басшысы 2014 жылғы бағалаудан кейін реттеуші банк секторын проблемалық активтерден тазарту үшін жүйелік шаралар қабылдағанын атап өтті.

 «Банк жүйесін қалыпқа келтіру бойынша қабылданған шаралардың нәтижесінде 90 күннен астам мерзімі өткен қарыздардың деңгейі тарихи ең төменгі 3%-ға жетті, ал 3-сатыдағы кредиттер 2020 жылғы 13,9%-дан 2023 жылы 6%-ға дейін төмендеді. Бұл банк секторын бағалауды арттыруға ықпал етті (BICRA, 2023 ж. S&P). Ағымдағы жылы жұмыс істемейтін кредиттердің (NPL) кеңейтілген анықтамасын енгізу, NPL-ді есептен шығару мерзіміне қойылатын талаптарды белгілеу жоспарлануда», – деп атап өтті М. Әбілқасымова.

Тұтынушылық қарыздың ең жоғары сомасын шектеу жөніндегі халықаралық сарапшылардың ұсынымы ағымдағы жылы іске асырылды. Тиісті түзету Мемлекет басшысы 19 маусымда қол қойған кредит беру кезінде тәуекелдерді барынша азайту туралы заңға енгізілді.

Мәдина Әбілқасымованың айтуынша, банктік реттеуді Базель қағидаттарына бұдан әрі сәйкес келтіру шеңберінде Агенттік байланысты тараптармен мәмілелерді реттеуді қатаңдату, ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл (КЖ/ТҚК) шеңберінде тәуекелге бағдарланған қадағалауды енгізу, сондай-ақ тәуекел-менеджмент, комплаенс және ішкі бақылау қызметтері басшыларының біліктілігіне және оларды келісуге  қойылатын талаптарды енгізу жөнінде шаралар қабылдайтын болады.

Қаржылық қауіпсіздік желісін бағалау бағыты бойынша Агенттік басшысы қазіргі уақытта төлемге қабілетсіз банктерді реттеу жөніндегі заң жобасының әзірленгенін атап өтті, онда Үкіметтің, Ұлттық Банктің және Агенттіктің рөлдерін нақты айқындай отырып, мемлекет қаражатын пайдалану талаптарын қатаңдату, мемлекеттік қолдау толық қайтарылғанға дейін дивидендтер мен бонустық төлемдерді шектеу, сондай-ақ реттеу жоспарларына және капиталға конвертациялануға тиіс міндеттемелердің ең төменгі деңгейіне қойылатын талаптарды енгізу көзделеді.

Агенттік басшысы реттеушінің жүйелік және климаттық тәуекелдерді бағалау құралдарын жетілдіру, макропруденциялық саясатты күшейту және тұтынушылық кредит беру тәуекелдерін азайту, қаржылық делдалдық пен бәсекелестікті дамыту, капитал нарықтарын дамыту және криптоактивтерді реттеу, сондай-ақ қаржылық көрсетілетін қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау жүйесін күшейту жұмысының алдағы бағыттарын белгіледі.

Қаржы секторын одан әрі дамыту бойынша бағалау нәтижелері мен ұсынымдар конференцияға қатысушылар арасында ауқымды қызығушылық пен пікірталас тудырды, бұл олардың қаржы нарығы үшін маңыздылығы мен өзектілігін растайды.

Сыртқы коммуникациялар басқармасы

+7 (727) 237 1089, press@finreg.kz

Ақпарат көзі: Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі