ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі (бұдан әрі – Агенттік) банк секторы активтерінің сапасын кезекті бағалаудың (тұрақты AQR) аяқталғаны туралы хабарлайды.   

Тұрақты AQR – бұл халықаралық стандарттар мен үздік практикаларға сәйкес кредиттік тәуекел деңгейін және банктер резервтерінің жеткіліктілігін бағалауға бағытталған тәуекелге бағдарланған қадағалаудың маңызды құралдарының бірі.

Тұрақты AQR шеңберінде банктердің кредиттік портфельдерін, қарыз алушылардың қаржылық көрсеткіштерін және кредиттік тәуекел өлшемдерінің тарихи статистикасын мұқият талдау жүзеге асырылады. Қарыздар ұқсас тәуекелдердің сипаты бар портфельдер бойынша жіктеледі. Елеулі берешегі бар қарыз алушылар рейтингтік модельдерді қолдана отырып, жеке талдауға ұшырайды, қалған қарыздар статистикалық тексеру моделінің көмегімен ұжымдық түрде талданады.

Тұрақты AQR барысында Агенттік әрбір қатысушы банк бойынша резервтердің қосымша деңгейін бағалайды және олардың капиталдарының жеткіліктілік деңгейін түзетеді. Бұл нәтижелер үздіксіз қадағалау процесінде қолданылады және банктердің гипотетикалық жағымсыз макроэкономикалық сценарийлер жағдайында банктердің орнықтылығы талданатын жыл сайынғы стресс-тестілеу үшін бастапқы нүкте болып табылады. 

Ағымдағы жылы Агенттік 11 банк бойынша AQR өткізді,  оларға 2024 жылдың басындағы жағдай бойынша банк секторы активтерінің 85%-ы және несие портфелінің 86%-ы тиесілі. 2024 жылы берешектің бағаланған мөлшері 27,4 трлн теңгені құрады, бұл 2023 жылғы AQR-мен салыстырғанда 31,3%-ға артық. Берешектің негізгі бөлігі кепілсіз тұтынушылық қарыздарға (9 трлн теңге), сондай-ақ ірі бизнеске (4,4 трлн теңге), шағын бизнеске   (3,4 трлн теңге) және инвестициялық жобаларға (3,1 трлн теңге) тиесілі.

Жеке  негізде талдау жасалған ірі қарыз алушылардың жалпы саны 1 583 қарыз алушыны, сондай-ақ 856 қоса қарыз алушы мен кепілгерді құрады, олар ARES рейтингтік моделі мен скорингтік модельдің көмегімен бағаланды. Дара қарыз алушылардың кепілмен қамтамасыз етуін бағалау шеңберінде құны 45,4 трлн теңге болатын шамамен 39,5 мың бірлік кепілге талдау жасалды. Жалпы берешегі 17,8 трлн теңгені құрайтын  29,9 млн қарыз автоматтандырылған статистикалық модельдің көмегімен  ұжымдық негізде бағаланды.

Нәтижесінде құнсызданудың 2-сатысындағы кредиттердің үлесі AQR 2023 нәтижелерімен (3,8%) салыстырғанда біршама төмендеп, 3,3% мөлшерінде бағаланды. 3-сатыдағы кредиттер үлесін бағалау алдыңғы AQR-мен (13,5%) салыстырғанда 3,7 п.т-ға төмендеп, 9,8% мөлшерінде бағаланды, бұл екінші деңгейдегі банктердің несие портфельдері сапасының жақсарғанын көрсетеді.

AQR шеңберінде әлеуетті кредиттік шығындарды өтеуге арналған провизиялардың қажетті мөлшері және әрбір банктің капитал жеткіліктілігінің деңгейі айқындалды. Провизиялармен өтеудің талап етілетін деңгейі 8,2% мөлшерінде бағаланды. 11 банк бойынша капитал жеткіліктілігінің жиынтық деңгейі 17,4%-дан 16,2%-ға дейін төмендеді, бұл ең төменгі пруденциялық мәннен біршама жоғары.

2024 жылғы тұрақты AQR жүргізудің нәтижелері мен тұтастай процесін талдау нәтижесінде қатысушы банктерге процестерді жақсарту және анықталған сәйкессіздіктерді жою жөніндегі ұсынымдармен хаттар жіберілетін болады.

2024 жылғы AQR-дің толыққанды нәтижелері есепте портфельдер, бағалау әдістері, экономика салалары және тәуекел метрикалары бойынша, сондай-ақ өткен жылғы AQR нәтижелерімен салыстыра отырып, ағымдағы жылғы желтоқсанда ұсынылады.

Сыртқы коммуникациялар Басқармасы

+7 (727) 237 10 89

press@finreg.kz

Ақпарат көзі: Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі