ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің Төрағасы Мәдина Әбілқасымова Халықаралық Валюта Қоры мен  Дүниежүзілік Банктің 2023 жылы Қазақстан Республикасында өткізген Қаржы секторын бағалау бағдарламасының (FSAP) нәтижелерін ұсынды.

Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі (бұдан әрі – Агенттік) FSAP бағдарламасының ұлттық үйлестірушісі болды, оған сондай-ақ Ұлттық Банк, Үкімет, ұлттық даму институттары және қаржы қоғамдастығы қатысты. Агенттік Төрағасы Мәдина Әбілқасымова FSAP ауқымды жұмысы мен нәтижелері туралы айтып берді.

 «FSAP шеңберінде макроқаржылық тұрақтылық, банктерді реттеу мен қадағалаудың Банктік қадағалаудың Базель комитетінің стандарттарына сәйкестігі үшін негізгі тәуекелдерді бағалау жүргізілді, қаржылық қауіпсіздік желісі (Financial Safety Net) және қаржы секторын дамыту мәселелері талданды. 2023 жылғы желтоқсанда Қазақстан Республикасының Қаржылық тұрақтылық жөніндегі кеңес FSAP ұсынымдарын іске асыру жөніндегі жол картасын мақұлдады. Жол картасына  77 іс-шара кіреді, оның ішінде 30 іс-шара бойынша заңдар мен нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер енгізу талап етіледі. Барлық ұсынымдарды 2024-2025 жылдары іске асыру жоспарлануда», – деп мәлімдеді ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің Төрағасы Мәдина Әбілқасымова.

Қаржы реттеушісінің басшысы FSAP ұсынымдарының қаржы секторының орнықтылығын одан әрі арттыруға, реттеуді халықаралық стандарттарға сәйкес келтіруге және қаржы нарығындағы бәсекелестікті арттыруға бағытталғанын атап өтті.

«FSAP-тың

негізгі

элементтерінің

бірі Халықаралық Валюта Қорының стрестік

макроэкономикалық

сценарийлерді

іске

асыру

кезінде

банктердің орнықтылығын бағалау үшін банк секторын стресс-тестілеуді өткізуі болды.

Оның нәтижелері әр түрлі күйзелістерді іске асыру жағдайында банктердің тұрақтылығы мен жоғары капиталдандырылуын растады. Стрестік сценарийлер кезінде банктер капиталының жиынтық жеткіліктілігі 17,9%-дан 2024 жылдың соңына қарай 13%-ға дейін төмендейді, кейіннен 2025 жылдың соңына қарай 18,2%-ға дейін қалпына келеді, бұл нормативтік талаптардан едәуір жоғары», – деп атап өтті Агенттік басшысы.

ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің Төрағасы Мәдина Әбілқасымова стресс-тестілеу шеңберінде банк жүйесінен қаражаттың күрт әкетілуі жағдайында банктерде өтімділігі жоғары активтерді тексеру үшін өтімділік тәуекелдері бағаланғанын атап өтті. Бағалау нәтижелері жекелеген банктердің тәуекелдің осы түріне ықтимал сезімталдығына қарамастан, банк секторының өтімділік буфері айтарлықтай екенін көрсетті. Өтімділікті өтеу коэффициенті (LCR) 11 стрестік сценарийдің 10-ында Базель талаптарынан жоғары болды (1-ден жоғары) және ең консервативті сценарийде 0,96-ға дейін төмендеді.

«Алғаш рет климаттық тәуекелдерді стресс-тестілеу жүргізілді. Нәтижелер климаттық тәуекелдер экономиканың мұнай секторына және көміртегі өндірісіне жоғары тәуелділігіне байланысты кредиттік портфельдің сапасына әсер ететінін көрсетті.

FSAP бағдарламасының екінші негізгі бағыты Базель комитетінің Тиімді банктік қадағалаудың 29 қағидаты шеңберінде банктерді реттеу мен қадағалаудың сәйкестігін бағалау болып табылады. Бұл қағидаттар банк жүйесінің орнықтылығын қамтамасыз ету және салымшылардың мүдделерін қорғау үшін қадағалау органдарына арналған негізгі нұсқаулар болып табылады.

Осы қағидаттарға сәйкестікті бағалау қорытындысы Қазақстандағы банктерді реттеу мен қадағалаудың Базельдің 29 қағидатының 22-сіне толық немесе айтарлықтай сәйкес келетінін, ішінара 7 қағидатқа сәйкес келетіндігін көрсетті.  Базель қағидаттарына сәйкессіздіктер анықталған жоқ», – деп хабарлады Мәдина Әбілқасымова.

ХВҚ мен Дүниежүзілік Банктің сарапшылары 2014 жылы өткізілген FSAP бағдарламасынан кейін Қазақстанда тәуекелге бағдарланған қадағалауды дамытуда айтарлықтай прогрестің бар екенін атап өтті. Бұған SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) әдіснамасы бойынша тәуекелге бағдарланған қадағалауды, AQR активтер сапасын тұрақты бағалауды (Asset quality review) және қадағалау процесі шеңберінде жыл сайынғы іс-шараларға айналған қадағалап стресс-тестілеуді енгізу кіреді.

FSAP қорытындысы бойынша Базель 3 стандарттарының енгізілуі, оның ішінде жүйелік, капиталдың консервациялық және контрциклді буферлері мен өтімділік (LCR) пен қорландырудың (NSFR) жаңа стандарттарын енгізу оң бағаланды.

FSAP миссиясы капитал мен өтімділіктің жекелеген талаптарын Базель стандарттарына сәйкес келтіруді аяқтауды, сондай-ақ банк конгломераттарына шоғырландырылған қадағалауды енгізуді ұсынды. Сарапшылар пандемияның салдарын жеңілдету және экономиканың нақты секторына кредит беруді ынталандыру үшін Агенттік бұрын енгізген уақытша пруденциялық жеңілдіктерден кезең-кезеңімен шығуды қамтамасыз ету қажеттілігін атап өтті.

«Негізгі ұсынымдардың бір бөлігі іске асыру сатысында болды немесе 2023 жылы FSAP бағалауы кезінде іске асырылды.  2023 жылғы желтоқсанда нормативтік құқықтық актілерге  қажетті түзетулер қабылдады. Атап айтқанда, SREP, AQR нәтижелерін ескеретін, банктердің капиталына 0%-дан 6%-ға дейінгі мөлшерде жеке қадағалау үстемеақысы енгізілді. Бұл Агенттік тарапынан тәуекелдерді қадағалап бағалауды көрсететін банк капиталына қосымша буферді білдіреді. Қадағалап стресс-тестілеу қорытындысы бойынша

0%

-

дан

3%

-ға

дейінгі

капиталға

буфер

енгізілді.

Банктердің орнықтылығын арттыру үшін жүйелік емес банктер капиталының консервациялық буферіне қойылатын талап 2,0%-дан 2,5%-ға дейін арттырылды, ол бұзылған жағдайда дивидендтер төлеуге шектеулер енгізіледі. 2024 жылғы қаңтардан бастап LCR және NSFR өтімділік коэффициенттері 0,8-ден 0,9-ға дейін арттырылды. 2024 жылдың соңына дейін Агенттік жаңа пруденциялық норматив – 3% деңгейінде леверидж коэффициентін енгізуді жоспарлап отыр», – деп атап өтті                  ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің Төрағасы Мәдина Әбілқасымова.                           

Бүгінгі күні Агенттік шоғырландырылған қадағалау бойынша қажетті құқықтық базаны әзірлеуді аяқтады – Базель стандарттарына сәйкес конгломераттардың капиталы мен өтімділігіне қойылатын талаптарды енгізу, сондай-ақ тәуекелдерді басқару жүйелеріне, корпоративтік басқаруға қойылатын талаптарды енгізу жөніндегі қаулылардың жобалары әзірленді.

«Банктердегі тәуекелдерді басқару процестерінің тиімділігін арттыру үшін 2022 жылы капиталдың жеткіліктілігін (ICAAP) және өтімділікті (ILAAP) ішкі бағалау әдіснамасы бекітілді. 2023 жылғы                          1 шілдеден бастап банктер Базель стандарттарына сәйкес барлық елеулі тәуекелдерді өтеу үшін қажетті ішкі (экономикалық) капиталды есептеуді жүзеге асырады.

2023 жылы банк кітабындағы пайыздық тәуекелді бағалау әдіснамасы (IRRBB) бекітілді және банк кітабындағы пайыздық тәуекелді бағалаудың 2 қадағалау құралы енгізілді. 2023 жылғы сәуірден бастап банктер ICAAP/ILAAP және IRRBB бойынша сәйкестік туралы есепті қалыптастырып, ұсынады», – деп атап өтті Мәдина Әбілқасымова.

Банктердің байланысты тараптармен мәмілелерін қадағалауды күшейту шеңберінде сарапшылар банктердің еншілес ұйымдармен жеңілдікті мәмілелеріне тыйым салуды заңнамалық түрде енгізуді және банктердің байланысты тараптармен мәмілелеріне тақырыптық тексерулер жүргізуді ұсынды.

Ағымдағы жылдың маусым айында Мемлекет басшысы заңға қол қойды, оған сәйкес банктер, оның ішінде стрестік активтерді басқару ұйымдары (САБҰ) стрестік активтерді Агенттік аккредитацияланған цифрлық платформалар арқылы ғана сатады, бұл нарықтық баға белгілеуді қамтамасыз етеді. Ағымдағы жылдың соңына дейін Стрестік активтерді сататын цифрлық платформаны іске қосу жоспарланып отыр. Байланысты тараптармен операциялар аудитіне қойылатын талаптар бойынша заңнамалық түзетулер әзірленді.  Қазіргі уақытта байланысты тараптармен мәмілелерді тақырыптық тексеру әдіснамасы әзірленуде,  ол 2025 жылдан бастап тұрақты түрде жүргізілетін болады. 

«

Банк

секторын

қалыпқа келтіру

жөніндегі

шаралардың

арқасында

проблемалық

қарыздар

деңгейі

тарихи

ең

төменгі

3%

-ға жетті

,

ал

                    

3

-сатыдағы

кредиттер

2020 жылғы

13,9%

-дан

2023

жылы

6%

-ға дейін төмендеді

,

бұл

2023

жылы

банк

секторының

бағасын

(BICRA,

S&P) арттыруға

мүмкіндік

берді

.

FSAP

бағдарламасының

қорытындысы

бойынша

сарапшылар

жұмыс

істемейтін

кредиттердің

(NPL)

кеңейтілген

анықтамасын

енгізуді

,

NPL

есептен

шығару

мерзіміне

қойылатын

талаптарды

белгілеуді

ұсынды.

Кредиттік

тәуекел

бойынша

17

-

қағидатқа

сәйкестікті

бағалау

шеңберінде

тұтынушылық

қарыздың

ең

жоғары

сомасын

шектеу

ұсынылды.

Ағымдағы

жылы

NPL

анықтамасын

реттеушілік

кеңейту

және

стрестік

активтерді

есептен

шығаруға

қойылатын

талаптарды

белгілеу

жоспарлануда»,

–

деп хабарлады

ҚР

Қаржы

нарығын

реттеу

және

дамыту

агенттігінің

Т

өрағасы

Мәдина

Әбілқасымова.

FSAP ұсынымдарын ескере отырып, реттеуші қызметінің институционалдық негізін нығайту мақсатында 2023 жылы ұйымдық құрылымды айқындау бөлігінде Агенттіктің тәуелсіздігі заңнамалық түрде арттырылды, қадағалау процестерін цифрландыруды қамтамасыз ету үшін арнайы бөлімше құрылды, Ұлттық Банктің бюджетіне өту күтілуде. Алдағы уақытта Агенттік трансшекаралық өзара іс-қимыл мен ынтымақтастықты кеңейтуді жалғастырады.

«FSAP-тың келесі маңызды бағыты қаржылық қауіпсіздік желісінің негізгі элементтерін бағалау болып табылады. Қаржылық қауіпсіздік желісі төлемге қабілетсіз банктерді қалпына келтіру және реттеу, жедел өтімділікті және қаржылық дағдарыс жағдайында ведомствоаралық үйлестірудің тиімділігін қамтамасыз ету бойынша жоспарлар, тетіктер мен құралдарды қамтиды.

2023 жылы мемлекеттің қолдау қаражаты бар банктердің дивидендтер төлеуі заңнамалық түрде шектеліп, мемлекет қаражатын мерзімінен бұрын қайтару тетігі іске асырылды. Бұл 2023-2024 жылдары  363 млрд теңгені құрайтын мемлекеттің қолдау қаражатын мерзімінен бұрын қайтаруға мүмкіндік берді» –

деп мәлімдеді ҚР

Қаржы

нарығын

реттеу

және

дамыту

агенттігінің

Т

өрағасы

Мәдина

Әбілқасымова.

Агенттік басшысы FSAP қорытындысын ескере отырып, Агенттіктің төлемге қабілетсіз банктерді реттеу жөніндегі заң жобасын әзірлегенін атап өтті, онда Үкіметтің, Ұлттық Банктің және Агенттіктің рөлдерін нақты айқындай отырып, мемлекет қаражатын пайдалану жағдайларын қатаңдату, мемлекеттің қолдау қаражаты толық қайтарылғанға дейін дивидендтер мен бонустар төлемдерін шектеу, сондай-ақ жүйелік банктер үшін реттеу жоспарларына және капиталға айырбастауға жататын міндеттемелердің ең төменгі деңгейіне қойылатын талаптарды (TLAC) енгізу көзделеді.

2024 жылы Агенттік Ұлттық Банктің, Агенттік пен Үкіметтің рөлін айқындай отырып, соңғы сатыдағы қарыздар тетігінің тиімділігін арттыру бойынша заңнамаға түзетулер әзірлеуді және дағдарысқа қарсы басқару шеңберінде ведомствоаралық үйлестіруді күшейтуді жоспарлап отыр.

Ақпарат көзі: Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі